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2021年8月境外人民币市场综述:CNH和CNY对美元即期汇率横盘震荡

内容提要2021年8月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率横盘震荡;三种人民币汇率指数略有上升;在岸、离岸掉期点升降不一。离岸人民币债券发行数量和额度均较上月上升。CNH货币市场利率升降不一。

内容提要

2021年8月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率横盘震荡;三种人民币汇率指数略有上升;在岸、离岸掉期点升降不一。离岸人民币债券发行数量和额度均较上月上升。CNH货币市场利率升降不一。

一、境外人民币存款

2021年7月,离岸市场人民币存款规模保持稳定。截至7月末,香港地区人民币存款规模为8208亿元,与上月末基本持平;跨境贸易结算金额为6271亿元,环比下降3.5%。台湾地区人民币存款规模为2420亿元,较上月末基本持平。

二、离岸人民币外汇市场

2021年8月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率横盘震荡;三种人民币汇率指数略有上升;在岸、离岸掉期点升降不一。

即期市场:8月末,离岸人民币(CNH)对美元即期汇率收于6.4524,较上月末升值0.14%;在岸人民币(CNY)对美元即期汇率收于6.4645,较上月末贬值0.13%;日度平均价差(CNY-CNH的绝对值)为60BP,环比缩小25BP。香港全球离岸人民币汇率指数RXYH收于98.64,较上月末上升0.24%;CFETS人民币汇率指数收于98.65,参考BIS货币篮子的人民币汇率指数为102.53,参考SDR货币篮子的人民币汇率指数为96.94,较上月末分别上升0.33%、0.27%和0.32%。

汇率衍生品市场:价格方面,离岸人民币(CNH)对美元1年期掉期点收于1727BP,较上月末下降31BP;在岸人民币(CNY)对美元 1年期掉期点收于1620BP,较上月末上升10BP。在岸和离岸月均掉期点差(CNY-CNH)为139BP,较上月上升29BP。成交量方面,8月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为126309张,环比下降7.1%,月末未平仓合约为22227张,环比下降3.8%;小型合约成交量为61967张,环比下降37.6%,月末未平仓合约为5073张,环比上升66.4%。港交所USD/CNH期权合约成交235张,环比下降44.4%,月末未平仓合约为2436张,环比下降0.8%。7月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为844453张,环比下降11.9%,月末未平仓合约为96153张,环比下降2.1%;小型合约成交量为11871张,环比上升49.5%,月末未平仓合约为1513张,环比下降2.9%。

三、离岸人民币债券市场

2021年8月,离岸人民币债券市场发行债券45支,较上月增加13支;发行额约387亿元,环比增加189%。

四、离岸人民币货币市场

8月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于5.94%、2.90%、3.17%和3.18%,较上月末分别上升344BP、上升4BP、下降4BP、下降6BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为76BP、81BP、75BP和44BP,较上月分别下降13BP、下降13BP、上升10BP和上升17BP。

8月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.68%、2.93%和2.79%,较上月末分别下降20BP、6BP和8BP。3个月和1年期离岸人民币(CNH)对美元交叉货币互换(CCS)利率分别收于2.88%和2.72%,较上月末分别下降5BP和9BP。

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五、境外机构在境内银行间市场动态

截至8月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达168家,较上月末增加1家。参与境内银行间债券市场的境外机构及产品总数达4006家(支),较上月末增加75家(支)。此中,境外央行类机构102家、境外商业银行335家、境外非银行类金融机构167家、境外中长期机构投资者38家、境外金融机构发行的投资产品3364支,较上月末分别增加1家、6家、0家、1家和67支。

8月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计3.5万亿元,环比下降23.8%。此中,外汇即期成交量为888.1亿元,环比下降20.7%;外汇衍生品成交量为6358.4亿元,环比上升2.1%;外币拆借成交量为2.8万亿元,环比下降28.0%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计3662.4亿元,环比上升92.8%。在境内银行间债券市场,境外机构现券成交量共计9871.9亿元,环比下降15.2%;此中,境外央行类机构成交现券券面总额为1588.7亿元,环比下降37.0%;境外商业银行成交现券券面总额为4818.9亿元,环比下降2.3%;境外非银行类金融机构(包括境外中长期机构投资者)成交现券券面总额为1695.5亿元,环比下降17.2%;境外金融机构发行投资产品成交现券券面总额为1768.8亿元,环比下降17.6%。

执笔人:汪贤星

作者:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部

2021年8月境外人民币市场综述:CNH和CNY对美元即期汇率横盘震荡

责任编辑:

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作者: 大墨新闻网

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